Слайды и текст доклада
Pic.1
Определение автокорреляции Автокорреляция характеризуется тем, что не выполняется одно из условий Гаусса-Маркова:
Pic.2
Причины автокорреляции
Pic.3
Причины чистой автокорреляции
Pic.4
Причины чистой автокорреляции
Pic.5
Причины чистой автокорреляции
Pic.6
Автокорреляция первого порядка случайная составляющая рассматриваемого уравнения регрессии, коэффициент автокорреляции первого порядка, случайная составляющая, независимы
Pic.7
Классический случай (автокорреляция отсутствует)
Pic.8
Положительная автокорреляция
Pic.9
Отрицательная автокорреляция
Pic.12
Последствия автокорреляции 1. Оценки несмещенные, состоятельные, но неэффективные. 2. Стандартные ошибки занижены, t-статистики завышены. Поэтому выводы по оценке качества коэффициентов и модели в …
Pic.13
Обнаружение автокорреляции 1. Графический метод. 2. Критерий знаков. 3. Критерий Дарбина-Уотсона. 4. Тест серий (Бреуша-Годфри)
Pic.14
Тест Дарбина-Уотсона.
Pic.15
Тест Дарбина-Уотсона.
Pic.16
Статистика Дарбина-Уотсона 3. Вычислить статистику Дарбина-Уотсона:
Pic.17
Границы для статистики Дарбина-Уотсона
Pic.18
Критические точки распределения Дарбина-Уотсона 4. Для более точного определения, какое значение DW свидетельствует об отсутствии автокорреляции, а какое – о ее наличии, построена таблица критических …
Pic.19
Критические точки распределения Дарбина-Уотсона
Pic.20
Расположение критических точек распределения Дарбина-Уотсона
Pic.21
Расположение критических точек распределения Дарбина-Уотсона
Pic.22
Устранение автокорреляции
Pic.23
Устранение автокорреляции первого порядка (при известном коэффициенте автокорреляции)
Pic.24
Устранение автокорреляции (процедура Кохрейна-Оркатта) 1. Вычислить остатки 2. Вычислить коэффициент автокорреляции остатков 3. Создать переменные: 4. Оценить модель
Скачать презентацию
Если вам понравился сайт и размещенные на нем материалы, пожалуйста, не забывайте поделиться этой страничкой в социальных сетях и с друзьями! Спасибо!