Презентация - Определение автокорреляции

Смотреть слайды в полном размере
Презентация Определение автокорреляции


Вашему вниманию предлагается презентация на тему «Определение автокорреляции», с которой можно предварительно ознакомиться, просмотреть текст и слайды к ней, а так же, в случае, если она вам подходит - скачать файл для редактирования или печати.

Презентация содержит 29 слайдов и доступна для скачивания в формате ppt. Размер скачиваемого файла: 703.50 KB

Просмотреть и скачать

Pic.1
Определение автокорреляции Автокорреляция характеризуется тем, что не выполняется одно из условий Га
Определение автокорреляции Автокорреляция характеризуется тем, что не выполняется одно из условий Гаусса-Маркова:
Pic.2
Причины автокорреляции
Причины автокорреляции
Pic.3
Причины чистой автокорреляции
Причины чистой автокорреляции
Pic.4
Причины чистой автокорреляции
Причины чистой автокорреляции
Pic.5
Причины чистой автокорреляции
Причины чистой автокорреляции
Pic.6
Автокорреляция первого порядка  случайная составляющая рассматриваемого уравнения регрессии,   к
Автокорреляция первого порядка  случайная составляющая рассматриваемого уравнения регрессии,   коэффициент автокорреляции первого порядка,  случайная составляющая, независимы
Pic.7
Классический случай (автокорреляция отсутствует)
Классический случай (автокорреляция отсутствует)
Pic.8
Положительная автокорреляция
Положительная автокорреляция
Pic.9
Отрицательная автокорреляция
Отрицательная автокорреляция
Pic.10
Определение автокорреляции, слайд 10
Pic.11
Определение автокорреляции, слайд 11
Pic.12
Последствия автокорреляции 1. Оценки несмещенные, состоятельные, но неэффективные. 2. Стандартные ош
Последствия автокорреляции 1. Оценки несмещенные, состоятельные, но неэффективные. 2. Стандартные ошибки занижены, t-статистики завышены. Поэтому выводы по оценке качества коэффициентов и модели в целом, возможно, будут неверными.
Pic.13
Обнаружение автокорреляции 1. Графический метод. 2. Критерий знаков. 3. Критерий Дарбина-Уотсона. 4.
Обнаружение автокорреляции 1. Графический метод. 2. Критерий знаков. 3. Критерий Дарбина-Уотсона. 4. Тест серий (Бреуша-Годфри)
Pic.14
Тест Дарбина-Уотсона.
Тест Дарбина-Уотсона.
Pic.15
Тест Дарбина-Уотсона.
Тест Дарбина-Уотсона.
Pic.16
Статистика Дарбина-Уотсона 3. Вычислить статистику Дарбина-Уотсона:
Статистика Дарбина-Уотсона 3. Вычислить статистику Дарбина-Уотсона:
Pic.17
Границы для статистики Дарбина-Уотсона
Границы для статистики Дарбина-Уотсона
Pic.18
Критические точки распределения Дарбина-Уотсона 4. Для более точного определения, какое значение DW
Критические точки распределения Дарбина-Уотсона 4. Для более точного определения, какое значение DW свидетельствует об отсутствии автокорреляции, а какое – о ее наличии, построена таблица критических точек распределения Дарбина-Уотсона.
Pic.19
Критические точки распределения Дарбина-Уотсона
Критические точки распределения Дарбина-Уотсона
Pic.20
Расположение критических точек распределения Дарбина-Уотсона
Расположение критических точек распределения Дарбина-Уотсона
Pic.21
Расположение критических точек распределения Дарбина-Уотсона
Расположение критических точек распределения Дарбина-Уотсона
Pic.22
Устранение автокорреляции
Устранение автокорреляции
Pic.23
Устранение автокорреляции первого порядка (при известном коэффициенте автокорреляции)
Устранение автокорреляции первого порядка (при известном коэффициенте автокорреляции)
Pic.24
Устранение автокорреляции (процедура Кохрейна-Оркатта) 1. Вычислить остатки 2. Вычислить коэффициент
Устранение автокорреляции (процедура Кохрейна-Оркатта) 1. Вычислить остатки 2. Вычислить коэффициент автокорреляции остатков 3. Создать переменные: 4. Оценить модель
Pic.25
Определение автокорреляции, слайд 25
Pic.26
Пример
Пример
Pic.27
Пример
Пример
Pic.28
Пример
Пример
Pic.29
Пример
Пример


Скачать презентацию

Если вам понравился сайт и размещенные на нем материалы, пожалуйста, не забывайте поделиться этой страничкой в социальных сетях и с друзьями! Спасибо!