Презентация «Одномерные временные ряды»

Смотреть слайды в полном размере
Презентация «Одномерные временные ряды»

Вы можете ознакомиться с презентацией онлайн, просмотреть текст и слайды к ней, а также, в случае, если она вам подходит - скачать файл для редактирования или печати. Документ содержит 15 слайдов и доступен в формате ppt. Размер файла: 119.00 KB

Просмотреть и скачать

Pic.1
Тема 4: Одномерные временные ряды Временной ряд – эконометрическая модель, которая строится по време
Тема 4: Одномерные временные ряды Временной ряд – эконометрическая модель, которая строится по временным данным (в отличие от пространственных). Временной ряд (ряд динамики) – последовательность …
Pic.2
Величина каждого уровня складывается под влиянием различных факторов, которые можно разбить на 3 гру
Величина каждого уровня складывается под влиянием различных факторов, которые можно разбить на 3 группы: факторы, формирующие тенденцию ряда факторы, формирующие циклические (периодические) колебания …
Pic.3
Модель временного ряда Аддитивная модель: Мультипликативная модель: Задача: определение наличия и ко
Модель временного ряда Аддитивная модель: Мультипликативная модель: Задача: определение наличия и количественная оценка каждой составляющей
Pic.4
Автокорреляция уровней временного ряда Автокорреляция – корреляционная зависимость между последовате
Автокорреляция уровней временного ряда Автокорреляция – корреляционная зависимость между последовательными уровнями ряда – коэффициент автокорреляции 1-го порядка (лаг = 1):
Pic.5
– коэффициент автокорреляции 2-го порядка (лаг = 2): Совокупность различных порядков называется авто
– коэффициент автокорреляции 2-го порядка (лаг = 2): Совокупность различных порядков называется автокорреляционной функцией временного ряда. Её график – коррелограмма.
Pic.6
Пример: yt – данные о средних расходах на конечное потребление за 8 лет
Пример: yt – данные о средних расходах на конечное потребление за 8 лет
Pic.7
Определение структуры временного ряда Высокое значение r1 свидетельствует о наличии линейной тенденц
Определение структуры временного ряда Высокое значение r1 свидетельствует о наличии линейной тенденции. При увеличении лага связь ослабевает Если r1 – наиболее высокий коэффи-циент, то ряд содержит …
Pic.8
Если нет статистически значимых коэф-фициентов, то: либо ряд не содержит тенденции и циклических кол
Если нет статистически значимых коэф-фициентов, то: либо ряд не содержит тенденции и циклических колебаний, т. е. включает только случайную составляющую (стационарный ряд); либо ряд содержит сильную …
Pic.9
Моделирование тенденции временного ряда Метод – аналитическое выравнивание (определение функции ) с
Моделирование тенденции временного ряда Метод – аналитическое выравнивание (определение функции ) с помощью МНК. Определение типа тенденции: построение и визуальный анализ графика расчёт и анализ …
Pic.10
Наиболее распространённые функции трендов:
Наиболее распространённые функции трендов:
Pic.11
Если ряд содержит нелинейную тенденцию, то выбор наилучшего уравнения тренда производится методом пе
Если ряд содержит нелинейную тенденцию, то выбор наилучшего уравнения тренда производится методом перебора на основе критерия максимума скорректированного индекса детерминации R2adj (либо минимума …
Pic.12
Моделирование ряда с циклическими (сезонными) колебаниями Тип модели выбирается в зависимости от хар
Моделирование ряда с циклическими (сезонными) колебаниями Тип модели выбирается в зависимости от характера колебаний: если амплитуды колебаний примерно одинаковы, используется аддитивная модель …
Pic.13
Алгоритм определения сезонной составляющей: Выравнивание исходного ряда методом скользящей средней (
Алгоритм определения сезонной составляющей: Выравнивание исходного ряда методом скользящей средней (у*) по интервалу, равному периоду колебаний (это устраняет сезонную компоненту c(t)) Расчёт …
Pic.14
Алгоритм определения сезонной составляющей: Устранение сезонной компоненты из исходных данных: для а
Алгоритм определения сезонной составляющей: Устранение сезонной компоненты из исходных данных: для аддитивной модели: для мультипликативной модели: Определение тенденции – расчёт Расчёт прогнозных …
Pic.15
Расчёт и анализ ошибок Абсолютные ошибки: или Относительные ошибки: Отношение суммы квадратов абсолю
Расчёт и анализ ошибок Абсолютные ошибки: или Относительные ошибки: Отношение суммы квадратов абсолют-ных ошибок к общей сумме квадратов отклонений характеризует стандартную ошибку оценки аддитивной …


Скачать презентацию

Если вам понравился сайт и размещенные на нем материалы, пожалуйста, не забывайте поделиться этой страничкой в социальных сетях и с друзьями! Спасибо!