Слайды и текст доклада
Pic.1
Тема 4: Одномерные временные ряды Временной ряд – эконометрическая модель, которая строится по временным данным (в отличие от пространственных). Временной ряд (ряд динамики) – последовательность …
Pic.2
Величина каждого уровня складывается под влиянием различных факторов, которые можно разбить на 3 группы: факторы, формирующие тенденцию ряда факторы, формирующие циклические (периодические) колебания …
Pic.3
Модель временного ряда Аддитивная модель: Мультипликативная модель: Задача: определение наличия и количественная оценка каждой составляющей
Pic.4
Автокорреляция уровней временного ряда Автокорреляция – корреляционная зависимость между последовательными уровнями ряда – коэффициент автокорреляции 1-го порядка (лаг = 1):
Pic.5
– коэффициент автокорреляции 2-го порядка (лаг = 2): Совокупность различных порядков называется автокорреляционной функцией временного ряда. Её график – коррелограмма.
Pic.6
Пример: yt – данные о средних расходах на конечное потребление за 8 лет
Pic.7
Определение структуры временного ряда Высокое значение r1 свидетельствует о наличии линейной тенденции. При увеличении лага связь ослабевает Если r1 – наиболее высокий коэффи-циент, то ряд содержит …
Pic.8
Если нет статистически значимых коэф-фициентов, то: либо ряд не содержит тенденции и циклических колебаний, т. е. включает только случайную составляющую (стационарный ряд); либо ряд содержит сильную …
Pic.9
Моделирование тенденции временного ряда Метод – аналитическое выравнивание (определение функции ) с помощью МНК. Определение типа тенденции: построение и визуальный анализ графика расчёт и анализ …
Pic.10
Наиболее распространённые функции трендов:
Pic.11
Если ряд содержит нелинейную тенденцию, то выбор наилучшего уравнения тренда производится методом перебора на основе критерия максимума скорректированного индекса детерминации R2adj (либо минимума …
Pic.12
Моделирование ряда с циклическими (сезонными) колебаниями Тип модели выбирается в зависимости от характера колебаний: если амплитуды колебаний примерно одинаковы, используется аддитивная модель …
Pic.13
Алгоритм определения сезонной составляющей: Выравнивание исходного ряда методом скользящей средней (у*) по интервалу, равному периоду колебаний (это устраняет сезонную компоненту c(t)) Расчёт …
Pic.14
Алгоритм определения сезонной составляющей: Устранение сезонной компоненты из исходных данных: для аддитивной модели: для мультипликативной модели: Определение тенденции – расчёт Расчёт прогнозных …
Pic.15
Расчёт и анализ ошибок Абсолютные ошибки: или Относительные ошибки: Отношение суммы квадратов абсолют-ных ошибок к общей сумме квадратов отклонений характеризует стандартную ошибку оценки аддитивной …
Скачать презентацию
Если вам понравился сайт и размещенные на нем материалы, пожалуйста, не забывайте поделиться этой страничкой в социальных сетях и с друзьями! Спасибо!