Презентация «Гетероскедастичность и ее последствия»
Смотреть слайды в полном размере 
Вы можете ознакомиться с презентацией онлайн, просмотреть текст и слайды к ней, а также, в случае, если она вам подходит - скачать файл для редактирования или печати. Документ содержит 30 слайдов и доступен в формате ppt. Размер файла: 206.03 KB
Pic.1
ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНОСТЬ И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ Обнаружение гетероскедастичности. Устранение гетероскедастичности.
Pic.2
План Гетероскедастичность и ее последствия Методы обнаружения гетероскедастичности. Методы устранения гетероскедастичности. Обобщенный метод наименьших квадратов
Pic.3
Гетероскедастичность и ее последствия Свойства эмпирических коэффициентов регрессии напрямую зависят от свойств случайной компоненты . Для получения статистически надежных эмпирических коэффициентов …
Pic.4
Гетероскедастичность и ее последствия Согласно второму условию Гаусса-Маркова, дисперсия случайного фактора должна быть одинаковой для всех наблюдений, т. е. D(εi)= D(εj). Выполнение этого условия …
Pic.5
Иллюстрация гомоскедастичности Вероятность того, что случайная ошибка примет какое- –либо значение одинакова для всех наблюдений
Pic.6
Иллюстрация гетероскедастичности Вероятность того, что случайная ошибка примет какое-либо значение неодинакова для всех наблюдений
Pic.7
Гомоскедастичность означает “одинаковый разброс”. Типичный вид облака точек в модели с гомоскедастичными остатками
Pic.8
Гетероскедастичность означает “неодинаковый разброс”. Типичный вид облака точек в модели с гетероскедастичными остатками
Pic.9
Последствия применения МНК в случае гетероскедастичности МНК-оценки не будут являться эффективными; формулы для вычисления стандартных ошибок коэффициентов регрессии становятся некорректными; …
Pic.10
Проверка остатков модели на гетероскедастичность Первичная проверка на наличие гетероскедастичности осуществляется с помощью визуального анализа поведения остатков регрессии. Дальнейшая проверка на …
Pic.11
Методы обнаружения гетероскедастичности
Pic.12
Графический анализ остатков. Гетероскедастичность. Если все отклонения расположены внутри расширяющейся или наклонной полосы, то это свидетельствует в пользу гетероскедастичности
Pic.13
Графический анализ остатков. Гомоскедастичность. Если все отклонения равномерно заполняют некоторую полосу постоянной ширины, то это свидетельствует в пользу гомоскедастичности.
Pic.14
Сравнительный анализ статистических тестов
Pic.15
Общая схема проведения любого статистического теста
Pic.16
Тест ранговой корреляции Спирмена Тест Спирмена проверяет коррелированность модулей остатков регрессии со значениями объясняющей переменной. При использовании этого теста предполагается, что …
Pic.17
Порядок выполнения теста Спирмена выполняется регрессия переменной Y на переменную X, для каждого i -ого наблюдения вычисляют модуль остатков регрессии |ei|; значения xi и модули |ei| ранжируются, т. …
Pic.18
Порядок выполнения теста Спирмена(окончание) 7) выдвигаются нулевая и альтернативная гипотезы: H0 :(ранговый коэффициент корреляции для генеральной совокупности rxe = 0, или гетероскедастичность …
Pic.19
Тест Голдфелда-Квандта Тест Голдфелда-Квандта предполагает, что с ростом xi дисперсия D(i) либо растет, т. е. либо падает, т. е.
Pic.20
Порядок выполнения теста Голдфелда-Квандта 1) все наблюдений упорядочиваются по величине объясняющей переменной; 2) упорядоченная выборка разбивается на три подвыборки объемом ; 3) средняя треть …
Pic.21
Порядок выполнения теста Голдфелда-Квандта (окончание) гипотеза H0 : проверяется с помощью статистики: при выбранном уровне значимости строится правосторонняя критическая область , описываемая …
Pic.22
Тест Глейзера Тест Глейзера позволяет обнаружить гетероскедастичность в случае, когда стандартное отклонение случайной компоненты связано со значением X нелинейной зависимостью:
Pic.23
Порядок выполнения теста Глейзера по МНК оценивается линейная регрессия ; оценки стандартных отклонений случайной компоненты в каждом наблюдении вычисляются как: выбирается набор значений показателя …
Pic.24
Порядок выполнения теста Глейзера (окончание) 5) с помощью t- статистики проверяется статистическая значимость каждого коэффициента ; 6) если оценка окажется статистически значима, то имеет место …
Pic.25
Методы устранения гетероскедастичности. Основной метод устранения гетероскедастичности – обобщенный метод наименьших квадратов (ОМНК). Суть ОМНК – минимизация суммы квадратов отклонений, в которой …
Pic.26
Применение ОМНК Пусть в исходной модели: имеет место гетероскедастичность, т. е. Предположим, что дисперсия случайной компоненты в каждом наблюдении известна. Разделим каждое наблюдение на …
Pic.27
Применение ОМНК (продолжение) Легко убедиться, что случайная компонента в полученной модели имеет нулевое математическое ожидание и единичную дисперсию для всех наблюдений. Действительно, и …
Pic.28
Применение ОМНК (окончание) Замечание. Основная трудность в применении обобщенного (взвешенного) МНК состоит в том, что значения , как правило, неизвестны. На практике неизвестные значения либо …
Pic.29
Заключение Построение любой эконометрической модели должно включать проверку выполнимости второго условия Гаусса-Маркова. Проверка осуществляется с помощью статистических тестов. При нарушении …
Pic.30
Заключение Всякая наука только тогда достигает своего совершенства , когда она породнится с математикой. И. Кант
Если вам понравился сайт и размещенные на нем материалы, пожалуйста, не забывайте поделиться этой страничкой в социальных сетях и с друзьями! Спасибо!
