Слайды и текст доклада
Pic.2
Основные обозначения Ot – цена открытия; Ht – максимальная цена; Lt - минимальная цена; Ct – цена последней сделки; Для дневных данных на ММВБ указанные цены вычисляются: для фьючерсов с 10:01 до …
Pic.3
Основные обозначения
Pic.4
Основные обозначения
Pic.5
Основные обозначения Volt – первый член ОМП для параметра σ, вычисленной по последним N дням (N≥50, в нашем случае N=50) в предположении АР(1)-модель ht=aht-1+εt Volt ~DN εt
Pic.6
Основные обозначения
Pic.7
Тренды Тренд вверх Тренд вниз 10≤n≤30, n=10 в нашем случае.
Pic.9
«Пила» Если st~N(0,σ2) и k – четно, то
Pic.11
«Пила» «Тренда нет» и ИЛИ Знаменатель Fnct больше нуля и Fnct<F(0. 25,5,5) и Знаменатель Fnht больше нуля и Fnht<F(0. 25,5,5) и
Pic.13
«АнтиПила» «Тренда нет» и ИЛИ и
Pic.14
«Пила» - «АнтиПила»
Pic.15
Тренд - «Пила» - «АнтиПила»
Pic.16
Волатильность max(Volt,Dnct)
Pic.18
Тренд - «Пила» - «АнтиПила»
Pic.20
Волатильность max(Volt,Dnct)
Pic.21
«Карта» трендового алгоритма
Pic.22
«Карта» трендового алгоритма
Pic.25
«Карта» трендового алгоритма
Скачать презентацию
Если вам понравился сайт и размещенные на нем материалы, пожалуйста, не забывайте поделиться этой страничкой в социальных сетях и с друзьями! Спасибо!