Презентация - Факторный анализ торговых алгоритмов

Смотреть слайды в полном размере
Презентация Факторный анализ торговых алгоритмов


Вашему вниманию предлагается презентация на тему «Факторный анализ торговых алгоритмов», с которой можно предварительно ознакомиться, просмотреть текст и слайды к ней, а так же, в случае, если она вам подходит - скачать файл для редактирования или печати.

Презентация содержит 26 слайдов и доступна для скачивания в формате ppt. Размер скачиваемого файла: 660.24 KB

Просмотреть и скачать

Pic.1
Факторный анализ торговых алгоритмов, слайд 1
Pic.2
Основные обозначения Ot – цена открытия; Ht – максимальная цена; Lt - минимальная цена; Ct – цена по
Основные обозначения Ot – цена открытия; Ht – максимальная цена; Lt - минимальная цена; Ct – цена последней сделки; Для дневных данных на ММВБ указанные цены вычисляются: для фьючерсов с 10:01 до окончания основной сессии, для акций – по сделкам в основной сессии; сt=Ln(Ct)-Ln(Ct-1); ht= Ln(Ht+ Lt )- Ln(Ht-1+ Lt-1 ); ct~at+stσnt, nt~N(0,1) ht~At+Stσnt, nt~N(0,1)
Pic.3
Основные обозначения
Основные обозначения
Pic.4
Основные обозначения
Основные обозначения
Pic.5
Основные обозначения Volt – первый член ОМП для параметра σ, вычисленной по последним N дням (N≥50,
Основные обозначения Volt – первый член ОМП для параметра σ, вычисленной по последним N дням (N≥50, в нашем случае N=50) в предположении АР(1)-модель ht=aht-1+εt Volt ~DN εt
Pic.6
Основные обозначения
Основные обозначения
Pic.7
Тренды Тренд вверх Тренд вниз 10≤n≤30, n=10 в нашем случае.
Тренды Тренд вверх Тренд вниз 10≤n≤30, n=10 в нашем случае.
Pic.8
Тренды
Тренды
Pic.9
«Пила» Если st~N(0,σ2) и k – четно, то
«Пила» Если st~N(0,σ2) и k – четно, то
Pic.10
«Пила»
«Пила»
Pic.11
«Пила» «Тренда нет» и ИЛИ Знаменатель Fnct больше нуля и Fnct<F(0. 25,5,5) и Знаменатель Fnht бол
«Пила» «Тренда нет» и ИЛИ Знаменатель Fnct больше нуля и Fnct<F(0. 25,5,5) и Знаменатель Fnht больше нуля и Fnht<F(0. 25,5,5) и
Pic.12
«АнтиПила»
«АнтиПила»
Pic.13
«АнтиПила» «Тренда нет» и ИЛИ и
«АнтиПила» «Тренда нет» и ИЛИ и
Pic.14
«Пила» - «АнтиПила»
«Пила» - «АнтиПила»
Pic.15
Тренд - «Пила» - «АнтиПила»
Тренд - «Пила» - «АнтиПила»
Pic.16
Волатильность max(Volt,Dnct)
Волатильность max(Volt,Dnct)
Pic.17
Волатильность
Волатильность
Pic.18
Тренд - «Пила» - «АнтиПила»
Тренд - «Пила» - «АнтиПила»
Pic.19
Волатильность
Волатильность
Pic.20
Волатильность max(Volt,Dnct)
Волатильность max(Volt,Dnct)
Pic.21
«Карта» трендового алгоритма
«Карта» трендового алгоритма
Pic.22
«Карта» трендового алгоритма
«Карта» трендового алгоритма
Pic.23
Доходность
Доходность
Pic.24
Просадка
Просадка
Pic.25
«Карта» трендового алгоритма
«Карта» трендового алгоритма
Pic.26
Факторный анализ торговых алгоритмов, слайд 26


Скачать презентацию

Если вам понравился сайт и размещенные на нем материалы, пожалуйста, не забывайте поделиться этой страничкой в социальных сетях и с друзьями! Спасибо!