Презентация - ARCH and GARCH. Modeling Volatility Dynamics

Смотреть слайды в полном размере
Презентация ARCH and GARCH. Modeling Volatility Dynamics


Вашему вниманию предлагается презентация на тему «ARCH and GARCH. Modeling Volatility Dynamics», с которой можно предварительно ознакомиться, просмотреть текст и слайды к ней, а так же, в случае, если она вам подходит - скачать файл для редактирования или печати.

Презентация содержит 9 слайдов и доступна для скачивания в формате ppt. Размер скачиваемого файла: 67.50 KB

Просмотреть и скачать

Pic.1
ARCH and GARCH Modeling Volatility Dynamics
ARCH and GARCH Modeling Volatility Dynamics
Pic.2
Modeling Unequal Variability Equal Variability: Homoscedasticity Unequal Variability: Heteroscedasti
Modeling Unequal Variability Equal Variability: Homoscedasticity Unequal Variability: Heteroscedasticity Means any variability (around the mean) that is not homoscedasticity Models must be developed for specific cases
Pic.3
What These Acronym Mean? ARCH Autoregressive Conditional Heteroscedasticity GARCH Generalized ARCH
What These Acronym Mean? ARCH Autoregressive Conditional Heteroscedasticity GARCH Generalized ARCH
Pic.4
Information in e2 Let t have the mean 0 and the variance t. Let et be the residual of a model fitt
Information in e2 Let t have the mean 0 and the variance t. Let et be the residual of a model fitted. Then: et estimates t et2 estimates the variance t2.
Pic.5
ARCH Modeling of t2. ARCH(1) ARCH as AR(1) on
ARCH Modeling of t2. ARCH(1) ARCH as AR(1) on
Pic.6
GARCH GARCH(1) GARCH (1) as ARMA(1,1) on
GARCH GARCH(1) GARCH (1) as ARMA(1,1) on
Pic.7
Asymmetry in GARCH - TARCH TARCH(1,1)
Asymmetry in GARCH - TARCH TARCH(1,1)
Pic.8
Asymmetry in GARCH - EGARCH EGARCH(1,1)
Asymmetry in GARCH - EGARCH EGARCH(1,1)
Pic.9
Eviews Command ARCH(p, q) series_name c
Eviews Command ARCH(p, q) series_name c


Скачать презентацию

Если вам понравился сайт и размещенные на нем материалы, пожалуйста, не забывайте поделиться этой страничкой в социальных сетях и с друзьями! Спасибо!