Презентация «Анализ и оценка риска»

Смотреть слайды в полном размере
Презентация «Анализ и оценка риска»

Вы можете ознакомиться с презентацией онлайн, просмотреть текст и слайды к ней, а также, в случае, если она вам подходит - скачать файл для редактирования или печати. Документ содержит 44 слайда и доступен в формате ppt. Размер файла: 2.17 MB

Просмотреть и скачать

Pic.1
Тема 3. Анализ и оценка степени риска
Тема 3. Анализ и оценка степени риска
Pic.2
«Анализ и оценка риска», слайд 2
Pic.3
Принципы информационного обеспечения Полезность информации Эффективность управления риском Доступнос
Принципы информационного обеспечения Полезность информации Эффективность управления риском Доступность информации Достоверность информации
Pic.4
Источники информации Организационная структура и схема принятия решений в фирме Схемы денежных, ресу
Источники информации Организационная структура и схема принятия решений в фирме Схемы денежных, ресурсных и информационных потоков Опросы Статистика Документация Описание произошедших аварий …
Pic.5
«Анализ и оценка риска», слайд 5
Pic.6
Недостатки внутренних источников Изменение тенденций Ограниченность объема информации Искажение набл
Недостатки внутренних источников Изменение тенденций Ограниченность объема информации Искажение наблюдаемых данных
Pic.7
Факторы риска
Факторы риска
Pic.8
Анализ рисков причины возникновения данного вида рисков; вероятные негативные последствия; конкретны
Анализ рисков причины возникновения данного вида рисков; вероятные негативные последствия; конкретные прогнозируемые мероприятия, позволяющие минимизировать риск.
Pic.9
«Анализ и оценка риска», слайд 9
Pic.10
Результаты качественного анализа выявление конкретных рисков и порождающих их причин; анализ и стоим
Результаты качественного анализа выявление конкретных рисков и порождающих их причин; анализ и стоимостный эквивалент гипотетических последствий возможной реализацией указанных рисков; предложение …
Pic.11
Типы количественного анализа прямые, в которых оценка уровня рисков происходит на основании заранее
Типы количественного анализа прямые, в которых оценка уровня рисков происходит на основании заранее известной вероятностной информации; обратные, когда задается приемлемый уровень рисков и …
Pic.12
Визуализация риска
Визуализация риска
Pic.13
Кривая распределения вероятности получения прибыли
Кривая распределения вероятности получения прибыли
Pic.14
Классификация убытков Максимально возможный Наиболее вероятный Ожидаемый убыток
Классификация убытков Максимально возможный Наиболее вероятный Ожидаемый убыток
Pic.15
Эвристическое правило оценки случайного ущерба пессимист должен ориентироваться на максимально возмо
Эвристическое правило оценки случайного ущерба пессимист должен ориентироваться на максимально возможное значение суммарного случайного убытка Y ; умеренный оптимист может использовать наиболее …
Pic.16
Типы моделей принятия решений в условиях риска Принятие решений в условиях определенности - лицо, пр
Типы моделей принятия решений в условиях риска Принятие решений в условиях определенности - лицо, принимающее решение (ЛПР) точно знает последствия и исходы любой альтернативы или выбора решения. …
Pic.17
Неопределенность – это неполное или неточное представление о значениях различных параметров в будуще
Неопределенность – это неполное или неточное представление о значениях различных параметров в будущем, порождаемых различными причинами и, прежде всего, неполнотой или неточностью информации об …
Pic.18
Виды неопределенности Экономическая Политическая Природная Неопределенность внутренней и внешней сре
Виды неопределенности Экономическая Политическая Природная Неопределенность внутренней и внешней среды Временная Конфликтные ситуации Задачи с несовпадающими интересами Многоцелевые задачи
Pic.19
Критерии определения наилучших решений в условиях неопределенности критерий гарантированного результ
Критерии определения наилучших решений в условиях неопределенности критерий гарантированного результата (максимальный критерий Вальда); критерий оптимизма (критерий максимакса); критерий пессимизма; …
Pic.20
В условиях неопределенности Критерий MAXIMAX (критерий оптимизма) - определяет альтернативу, которая
В условиях неопределенности Критерий MAXIMAX (критерий оптимизма) - определяет альтернативу, которая максимизирует максимальный результат для каждой альтернативы. Критерий MAXIMIN (критерий …
Pic.21
Плотность распределения и пороговые значения риска
Плотность распределения и пороговые значения риска
Pic.22
Процесс анализа риска создание прогнозной модели; определение переменных риска; определение вероятно
Процесс анализа риска создание прогнозной модели; определение переменных риска; определение вероятностного распределения отобранных переменных и определение диапазона возможных значений для каждой из …
Pic.23
Подходы к оценке рисков на основе расчета показателей, характеризующих последствия воздействия риско
Подходы к оценке рисков на основе расчета показателей, характеризующих последствия воздействия рисков; на основе расчета показателей, характеризующих факторы воздействия риска; за счет определения …
Pic.24
Показатели, характеризующие риск увеличение себестоимости, затрат из-за упущенных возможностей (ухуд
Показатели, характеризующие риск увеличение себестоимости, затрат из-за упущенных возможностей (ухудшения производственных условий, использования несовершенных технологий, в том числе …
Pic.25
Показатели, характеризующие факторы риска текучесть кадров, доли брака и числа аварий по вине работн
Показатели, характеризующие факторы риска текучесть кадров, доли брака и числа аварий по вине работников в общем их количестве, удельного веса заработной платы в стоимости реализованной продукции, …
Pic.26
Методы анализа рисков статистические методы оценки; методы экспертных оценок; методы аналогий; метод
Методы анализа рисков статистические методы оценки; методы экспертных оценок; методы аналогий; методы построения сложных распределений вероятностей (дерева решений); аналитические и численные методы …
Pic.27
Показатели, отражающие проявление риска Коэффициент абсолютной ликвидности Коэффициент текущей ликви
Показатели, отражающие проявление риска Коэффициент абсолютной ликвидности Коэффициент текущей ликвидности Коэффициент задолженности Кз = ЗК/СК Коэффициент маневренности Км = ТА/СК Коэффициент …
Pic.28
Статистические методы Средняя норма доходности Среднее квадратическое отклонение Коэффициент вариаци
Статистические методы Средняя норма доходности Среднее квадратическое отклонение Коэффициент вариации СV = ϭ / ERR
Pic.29
«Анализ и оценка риска», слайд 29
Pic.30
Шкала допустимого уровня риска
Шкала допустимого уровня риска
Pic.31
Кривая риска
Кривая риска
Pic.32
Методы экспертных оценок 0 – несущественный риск; 25 – рисковая ситуация вероятнее всего не наступит
Методы экспертных оценок 0 – несущественный риск; 25 – рисковая ситуация вероятнее всего не наступит; 50 – о возможности риска нельзя сказать ничего определенного; 75 – рисковая ситуация вероятнее …
Pic.33
«Анализ и оценка риска», слайд 33
Pic.34
Аналитические методы Анализ чувствительности Сценарный анализ Метод дерева решений Анализ безубыточн
Аналитические методы Анализ чувствительности Сценарный анализ Метод дерева решений Анализ безубыточности Имитационное моделирование
Pic.35
Концепция рисковой стоимости VaR (Value at risk) Рисковая стоимость отражает максимально возможные у
Концепция рисковой стоимости VaR (Value at risk) Рисковая стоимость отражает максимально возможные убытки от изменения стоимости финансового инструмента, портфельных активов, компании, которое может …
Pic.36
Что такое VaR? Максимальный убыток, которому может подвергнутся портфель, учитывая: - Временной инте
Что такое VaR? Максимальный убыток, которому может подвергнутся портфель, учитывая: - Временной интервал - Доверительный интервал (вероятность) Т. е. это величина потерь, которая не будет превышена с …
Pic.37
Параметры определения VaR
Параметры определения VaR
Pic.38
Методы расчета Исторический метод Параметрический метод Метод Монте-Карло
Методы расчета Исторический метод Параметрический метод Метод Монте-Карло
Pic.39
Исторический метод Исследование изменения стоимости портфеля за предыдущий исторический период. Преи
Исторический метод Исследование изменения стоимости портфеля за предыдущий исторический период. Преимущества: отсутствие предположений о виде распределения рыночных факторов портфеля, прост в …
Pic.40
Параметрический метод Z – количество средних квадратических отклонений, соответствующее заданному до
Параметрический метод Z – количество средних квадратических отклонений, соответствующее заданному доверительному интервалу; t – временной горизонт; p – вектор размера позиций; Q – ковариационная …
Pic.41
Метод Монте-Карло Моделирование возможных изменений стоимости портфеля при некоторых предположениях.
Метод Монте-Карло Моделирование возможных изменений стоимости портфеля при некоторых предположениях. Выявляются основные рыночные факторы, влияющие на стоимость портфеля, строится совместное …
Pic.42
Метод Монте-Карло Преимущества: не использует конкретную модель определения параметров, может быть л
Метод Монте-Карло Преимущества: не использует конкретную модель определения параметров, может быть легко перенастроен в соответствии с экономическим прогнозом, моделирует сценарий развития ситуации, …
Pic.43
Использование VaR Внутренний мониторинг рыночных рисков; Внешний мониторинг; Мониторинг эффективност
Использование VaR Внутренний мониторинг рыночных рисков; Внешний мониторинг; Мониторинг эффективности хеджа; Анализ возможных трейдов.
Pic.44
Благодарю за внимание!
Благодарю за внимание!


Скачать презентацию

Если вам понравился сайт и размещенные на нем материалы, пожалуйста, не забывайте поделиться этой страничкой в социальных сетях и с друзьями! Спасибо!